3、品种利差套利. 比如追踪国债、国开或者其他金融债同期限之间的利差，做利差走阔或缩窄的交易. 4、国债期货常见策略. 正向套利（买入现货，卖出期货，赚取irr），反向套利（卖空现货，买入期货，赚取－irr）， 配对交易是统计套利中的非常经典的策略。众所周知，a股市场无法卖空个股，所以中性化的配对交易策略并不能直接“拿来主义”。但这并不妨碍我们学习配对交易的思想，将卖空改成卖出，构造适合a股市场的策略。下面我们就开始学习吧~一、配对交易：统计套利的基石配对交易是基于数理分析的 1687.8附近轻仓短空，止损1691.2（不含点差），目标1683-1680-1675附近。（11:25已进场） 个人建议 仅供参考 据此交易 风险自担（空单止损止盈自行加点差） 剥头皮外汇策略 — 一种简单的交易策略，指在一段非常短的时间内，依靠非常低的目标、极低的止损，开启结束许多笔头寸。并非所有的 外汇经纪商都允许剥头皮，而且并非所有允许剥头皮的都善于使用剥头皮进行交易。 剥头皮可能并不适合所有的交易商，就个人而言，不建议使用剥头皮。 期权交易策略 1 第八章 期权交易策略 教学目的与要求： 教学目的与要求： 通过本章的学习， 通过本章的学习，要求掌握包括一个简 单期权和一个股票的四种策略、牛市差 单期权和一个股票的四种策略、 价期权、熊市差价期权、蝶式差价期权、 价期权、熊市差价期权、蝶式差价期权、 日历差价
2.2 期现套利 • 通过股指期货的期现差与 ETF 对冲套利 [策略]基于胜率的趋势交易策略 量化策略]Sharpe_Momentum (夏普率动量策略) 策略探讨（更新）：价量结合+动量反转 5.13 变点理论 · 变点策略初步
和纸黄金一样，"纸"原油""只计份额不提取实物原油，可以人民币或美元买卖原油份额。根据"工行"的说明，纸原油按照报价参考对象不同，分为账户北美原油和账户国际原油：前者参考纽约商业交易所NYMEX西得克萨斯轻质低硫原油期货合约WTI价格报价，后者则参考洲际交易所ICE布伦特原油 S 代表支撑点, R 代表阻力点, P代表pivot point, H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价. 传统上来说, 股票交易者以24小时的高, 低, 以及收盘价为计算根据. 由于外汇市场拨动大的特征, 外汇交易者可能采用更短的时间段. 关于回测设置的滑点和手续费 价差交易. 俗称套利策略（Spread Trading），围绕两条以上腿的价格构成的价差，通过价差交易算法来完成多条腿的复杂自动交易 ），通过期权链中的诸多期权合约，围绕标的物二阶风险（波动率），构建立体化的量化交易策略 主流量化交易策略：统计套利交易策略~在介绍主流量化交易策略之前，需要先知道资产收益的拆分。资产收益通常可以拆分为Beta收益和Alpha收益，Beta为市场风险补偿，Alpha则是投资组合的超额收益。 常见的量化交易策略 1、B-breaker. 在外汇交易系统中，枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points 是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。 田洪良外汇策略_新浪博客,田洪良外汇策略,田洪良：美元加速下跌，今天非农对美元又是一场考验,田洪良：美元继续维持弱势下跌走势，但建议穷寇 本课程将通过对期权交易策略的讲解、分析说明什么单期权交易策略、跨式交易策略、勒式交易策略、看跌牛市价差、看涨熊市价差、pcp平价套利等内容，带您由浅入深了解掌握期权知识，为进一步学习进阶知识奠定扎实基
MetaTrader 5 可以开发和测试同时交易多种金融资产的交易机器人。其内建的策略 测试器能够自动从经纪商的服务器中下载所需的订单时刻历史，并会考虑到账户的
晴天：午间交易策略_铸博皇御贵金属 上方1745-1746附近小仓尝试空单，止损1750.5，止盈1740-1735附近。（策略） 下方1726-1727附近小仓尝试多单，止损1723，止盈1734-1740附近。（策略） 【个人建议操作点位均以卖价为主，点差自加，仅供参考，据此交易，风险自担】 点与点差_交易 - sohu.com 只要交易量够大，即使是很小的点差也可以很快累积。对于交易者来说，半个点的点差听起来似乎不是很多，但是这半点的点差往往就可以使原本盈利的交易策略变成不盈利。 固定点差与浮动点差. 交易过程中，交易者可能会遇到提供浮动点差和固定点差的经纪
配对交易策略_量化交易研究-CSDN博客_配对交易策略
2017期货从业资格知识点《投资分析》：套利交易策略分析 期货从业资格考试频道为大家推出【2017年期货从业资格考试课程!】考生可点击以下入口进入免费试听页面!足不出户就可以边听课边学习，为大家的梦想助力!【手机用户】→点击进入免费试听>>【电脑用户】→点击进入免费试听>>套利 保本策略：盈利超过1.6个价差后，再次回到盈利1.6个价差的价位时止损，3000开多，价格上涨超过3001.6后，再次回落到3001.6，保本平仓。 注： 当价差设置为0，相当于不启动止损或止盈. 6、条件单参数：
2、熟知国内外期货交易、股市交易的异同点和内在运行机制； 3、掌握经典量化交易策略细节及其背后的交易哲学； 4、掌握金融、编程和建模知识基础，拥有量化交易实盘操作能力； 5、具备独立自主地研发新量化交易策略的能力；
在 策略结果 中，本案例包括： （a）六个分市场的配对交易策略结果； （b）不同的建仓、平仓、止损信号点对策略的年化收益率以及Sharpe比率的影响。 下面，我们展示部分结果，对其他结果有兴趣的读者，可以点击“ 阅读原文 ”购买本案例详细资料。 点差交易 - 外汇交易学院 点差交易(spread betting/trading)是交易标的金融交易对象的变化幅度，以建仓价格为基准，对单边变化幅度即点差(spread)变化运用保证金放大进行下注的一种交易方式。 固定点差外汇交易 | 什么是点差？ | 易信easyMarkets