期权交易策略：混合组合 - cfc108.com Apr 11, 2014 中性市场的期权交易策略 - hexun.com 总的来说，中性市场的期权交易策略适合在没有趋势的行情中，利用期权发掘波动率和时间价值的交易逻辑，赚取相对稳定的收益。波动率策略侧重对波动率趋势变化的预判，而利用跨期组合赚取时间价值则需在近月合约时间价值加速损耗前及时入场。 为何最近不选择投资期权 最近都在推ETF的网格交易，由于其T+1 … 最近都在推etf的网格交易，由于其t+1的性质导致操作起来比较繁琐，有不少人会很疑问，既然同样是做网格交易，那为什么不像以前一样做期权而是如此操劳地去做创业板50（半导体50）呢？之前文中仅一笔带过，既然有人提问，那就干脆详细解释一下。 1、期权网格策略 先解释一下我之前一直有 期权策略程序化交易：期权四种基本策略的风险收益结构图 – …
摘要：本文主要讨论了卖出50etf认购期权同时买入50etf现货进行对冲的波动率套利策略。首先，讨论了在50etf期权上波动率套利的可行性；进而，指出了波动率套利的一系列原则；随后，设计了50etf期权上波动率套利的基本算法；最后，利用实验的方式验证了策略的有效性，并提出了50etf期权波动率
比如末日的买入跨式期权，Gamma在平值附近是正向最大，而Theta在平值附近是负向最大。这表现出末日期权的杠杆效应显著，标的物价格快速上涨或下跌时候，买入跨式期权获利巨大。 图为买入跨期权盈亏损益和Greeks（剩余一个交易日） 策略框架设计 期权波动率交易策略：赚取隐含波动率与历史波动率之间价差 _ 东 … 图为期权Gamma分布 交易策略 相同期权要素下，期权价格主要受到时间、标的价格和波动率的影响。Delta中性策略的盈利来源便是基于对其他希腊字母的分析和策略设计，基于标的分析基础上的降维打击。 Delta中性对冲与期权复制 期权交易策略浅析 _ 东方财富网 由于期权具有不同的行权价和到期日，因此即便是同一标的，期权的合约少说也有几十个。如果要将所有的交易策略一一列出 期权八大策略——（宽）跨式策略 - 360doc
目前，白糖期权已经上市两年半时间，本文提出一种程序化方法，用于白糖期权的方向性交易。首先，介绍了程序化交易的概念；其次，比较了期权程序化交易与期货程序交易的区别；再次，提出了一种基于双均线的程序化交易策略，并将其应用于白糖期权；最后，比较了新的期权交易策略在白糖
股票期权 小白手册基本概念什么是期权？认购期权认沽期权四种期权类型收益简单线性图买入看涨线性图（多头认购）买入看跌线性图（多头认沽）卖出看涨线性图（空头认购）卖出看跌线性图（多头认沽）期权线性图合约要素实值，虚值与平值内在价值与时间价值期权的定义对比 期权多头与空头 期权价差交易策略（基础篇） - 简书 期权价差交易策略（基础篇） 何为价差？ 价差是指将两个或多个同一类期权组合在一起的交易策略。. 1.牛市价差Bull Spread 假如投资者预期标的资产价格在未来会以一定幅度上涨，但他想稳中求胜。 一文说透所有期权基本交易策略 - gfedu.cn 相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险。本报告将结合不同的市场预期，介绍相应的期权基本 买入认购期权的交易策略 - 多空道 认购期权的行权价与标的价格的关系如表4.1所示。 表4.1 认购期权的行权价与标的价格的关系. 损益说明. 表4.2 损益说明. 图4.1 买入认购期权的损益情况. 基本原理. 买入认购期权相比购买股票，将有可能获得更好的收益，因为认购期权有一定的杠杆。
2014年9月18日 上图这个表格是IO1409合约某日收盘后的“T”型报价图，也是我们上期做的卖出蝶式 看涨期权套利策略所使用的数据的来源，这一期我们利用卖出蝶
期权四种基本策略的风险收益结构图_百度知道
从图中，我们还是可以简单得到几个我们比较关心的量，当标的资产价格上涨超过k2，则交易者不需要履约，卖出看跌期权的未履约收益等于权利金收入，与促同时，交易者也不会行权，买入看涨期权的不行权收益是权利金的支出，最大收益就是权利金的净收益，这个比较简单。
2017年2月20日 这个期权组合的到期损益如下图所示。到期时豆粕1705合约价格低于2800元时达到 最大亏损77元，豆粕1705合约价格高于3000元时获得最大收益 2017年11月28日 第五阶段：8.8-现在白糖为震荡态势，建议持有卖出虚值三档跨式策略。 4.2 白糖期权 交易策略业绩展示. 图3 改进白糖期权策略的净值图. 图3 中共有三